Programa: Trading Avanzado de Derivados Agro | INICIO 21/10/2020

31

Dictado en marco del Ciclo de Capacitaciones País PyME.

En este programa conocerás y analizarás instrumentos financieros para el desarrollo y seguimiento de estrategias a medida, con foco en la gestión del riesgo de mercado, profundizando aspectos teóricos y prácticos con el fin de profesionalizar y actualizar el trading agro.

Duración 4 módulos, de 3 hs cada uno en vivo por ZOOM.

Fechas: 21/10; 28/10; 04/11; 11/11

Horario: 17:00 a 20:00hs

Módulo 1OPTION TRADING.

  1. Conclusiones generales sobre Futuros y Opciones.
  2. La Prima, valor intrínseco y valor tiempo.
  3. Factores que influyen en la valuación y trading de las Opciones.
  4. Definición de Volatilidad.
  5. Tipos de Volatilidad. Cálculos.
  6. Terminología de las Opciones. Valuación y clasificación.
  7. Por qué comprar/vender opciones?
  8. Cómo se tradean las opciones?
  9. Coeficientes de sensibilidad. Letras Griegas.
  10. Ejercitación/ Debate y consultas.

Módulo 2 DESARROLLO de ESTRATEGIAS COMBINADAS a MEDIDA. 

  1. Definición Posiciones Sintéticas
  2. Cobertura vendedora/trading direccional BAJISTA.
  • Put sintético (Tradicional/Diagonal).
  • Futuro sintético vendido. Características/Ventajas.
  1. Cobertura compradora/trading direccional ALCISTA
  • Call sintético (Tradicional/Diagonal).
  • Futuro sintético comprado. Características/Ventajas.
  1. THREE WAY alcista/bajista.
  2. Especulación con opciones: trading direccional simple. Características.
  3. Tradear Volatilidad. Medición, expectativas y distintos tipos de estrategias ante diferentes escenarios.
  4. Ejercitación/ Debate y consultas

Modulo 3: SPREAD TRADING & BASIS. 

  1. SPREAD TRADING. Qué es? Beneficios
  2. TIPOS de SPREAD.
  3. Características de los MERCADOS DE COMMODITIES.
  4. Formación de PRECIOS.
  5. Estacionalidad de las cosechas.
  6. Modelo de COST of CARRY
  7. Por qué se invierte un mercado?
  8. Grain Intramarket Spread/ Calendar Spread
  9. Spread Intercommodities. Arbitraje.
  10. Spread Trading en Agro: Board Margin Spread
  11. Spread Trading en Agro: Oil Share
  12. Spread Intermercados. Arbitraje
  13. Definición de PRIMA/BASIS
  14. Movimiento de las BASIS
  15. Optimización de la cobertura y especulación con Basis.
  16. Ejercitación/ Debate y consultas

Modulo 4: OTC TRADING.  Duración 4 horas, una clase.

  1. Qué es el OTC trading? Características
  2. Diferencia con trading TRADICIONAL/LISTADOS
  3. Circuitos de TRADING. Qué, cómo, cuándo?
  4. Puntos fuertes/débiles del TRADING OTC
  5. Opciones a medida. Ejemplos y cotizaciones
  6. Posibles componentes estructuras OTC
  7. Ejemplos ESTRUCTURAS PRODUCER: VENTAS con PRIMA
  8. Comparación de estrategias. Ventajas y desventajas
  9. Ejemplos ESTRUCTURAS CONSUMER: COMPRAS con descuento
  10. Comparación de estrategias. Ventajas y desventajas
  11. Ejercitación/ Debate y consultas

Docente: Sol Arcidiácono

Para más información, mandar mail a info@rfpp.org.ar